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基本面量化布局新兴产业崛起中欧小盘成长即将发行

发布日期:2022-07-17 08:57   来源:未知   阅读:

  近期,国内经济刺激政策陆续推进,市场情绪逐步回升,市场反复震荡中,小盘风格及相关新兴产业投资标的或迎来布局窗口。近日,中欧基金发布公告称,中欧小盘成长混合型基金即将发行,该基金拟由旗下自主培养的基本面量化基金经理钱亚婷担纲,有望帮助投资者进行权益资产配置补充,把握国产替代、5G应用驱动等相关投资机会。

  从市场表现上看,小盘风格行业覆盖广泛,重点聚集在专精特新领域,有望在新兴产业崛起阶段迎来增长。以小盘风格代表指数国证2000为例,工信部发布的第一批到第三批国家级专精特新“小巨人”企业名单和5批制造业单项冠军名单中,作为专精特新企业的上市公司共413家,其中国证2000指数成分股中有203家企业,占比49%,沪深300和中证500指数成分包含28只,占比仅为7%。此外,专精特新企业自由流通市值占比前五的行业,即电力设备、电子、基础化工、机械设备和医药生物,也与国证2000指数前五权重行业相同。

  值得一提的是,宏观信用环境也是影响小盘风格标的表现的重要因素。尤其是民营企业的信用环境得到改善时,往往有利于小盘成长股的收益增长。当前,国家重视该领域建设,出台并支持各项政策,如央行下调房贷利率下限、发布民企债券专项支持计划等等,都可能为小盘股带来新的机遇。

  公开资料显示,中欧小盘成长拟任基金经理钱亚婷,从业超过6年,2021年起管理公募基金,现任中欧互通精选、中欧沪深300指数增强、中欧量化先锋、中欧中证500指数增强基金经理。作为中欧基金自主培养的量化中生代基金经理,自2016年加入中欧基金以来,她与基本面投研团队深度耦合,参与了中欧基金多行业中观景气模型搭建,擅长从各种复杂信息中抽象出核心逻辑和关键驱动因素。

  钱亚婷表示,正如招募说明书中显示的,中欧小盘成长将股票总市值处于国证2000 指数成分股的总市值区间内的股票定义为小盘股票,并每半年根据指数变动进行相应调整。在定义的小盘股票中,该基金将采用量化选股模型,精选资产规模、盈利能力、市场占有率持续高增长的公司进行重点考量并打分,通过综合评估,选择综合打分高于行业平均的优质上市公司进行关注与布局。

  据悉,不同于传统主动量化策略需要依托因子挖掘、量价规律和高频交易,中欧基金基本面量化策略是基本面逻辑驱动和数据赋能的投资方式,该策略通过根据各行业基本面逻辑的单独建模,持续检验逻辑、优化模型,追求比市场更快发现行业拐点和投资机会。

  目前,中欧基金采取“研究驱动、注重流程、团队协作”的投资研究模式,这提供了包含宏观研究、中观行业研究、公司研究等深度投研资源,基本实现行业全覆盖,有助于解决基本面量化投资深度的需求。依托于中欧量化投研团队、智能投研团队、量化系统开发团队等的鼎力支持,中欧小盘成长将借助中欧基金基本面深度研究,以及新一代智能投研平台提供强大系统赋能,力求最大化发挥基本面量化策略能力,为持有人争取长期超额收益。

  风险提示:基金有风险,投资需谨慎。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。以上材料仅供参考,未经同意请勿引用或转载,其中的观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票,还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

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